Como dice Casacota, tienes que activar el cuadradito para que almacene una copia del mensaje enviado en tu carpeta personal.
O activar que lo haga el sistema por defecto, tal como te pongo en la imagen que adjunto
Vaya no me deja....es demasiado grande el fichero
Perfil - Mensajería Personal - Guardar por defecto una copia de cada mensaje privado en mis mensajes enviados.