Hola "jantoni":
Muchas gracias por la ayuda, hice lo que indicas y modifiqué el arranque de la Raspbberry, probando con los cuatro modos de arranque que tiene:
B1 Console
B2 Console Autologin (con usuario "pi")
B3 Desktop
B4 Desktop autologin (con usuario "pi")
He probado todos, con el B1 y B2 va bien, arranca en la Consola, en el B1 introduzco el usuario "pi" y su password y funciona correctamente y con B2 arranca con el usuario "pi" ya loggeado.
Con B3 arranca bien, en Desktop y pide (en una ventana) usuario y password pero cuando introduzco estos pasa lo que comentaba en mi anterior mensaje, tras un par de segundos con el monitor en negro vuelve a esta misma pantalla pidiendo usuario y password.
Con B4 ya arranca mal pues deberia pasar directamente al escritorio y hace lo mismo que arrancando en B3. Podría ser que intente acceder con el usuario "pi" pero pase como cuando arranco en B3 que introduzco el usuario y la password pero algo no va bien y vuelve a solicitarlos.
Si accedo por VNC puedo ver que esta configurado en B4 (ver imagen)
Un Saludo y gracias de nuevo.